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2010年10月5日 更新

私が株のトレードをシステム化して行っていた時に重要視していた判断基準の一つにシャープレシオというのがあります。

シャープレシオの計算式は、
(リターン−リスクフリーレート)÷標準偏差というものになります。

シャープレシオはリスクに対してどれだけリターンが得られたかを判断する指標ですが、数値が高いほど優秀となります。

主にファンドやシステムトレードのパフォーマンスを図る為の指標になります。

裁量トレードにはあまり馴染みのない指標ですが、何が申したいかと言うと裁量トレードであっても、リスク回避、リスク軽減を最優先事項に考えるべきだということです。

エントリーのポイント、タイミング、利幅の伸ばし方なども重要で、それらや資金管理等も含め複合的に組み合わせ、初めて実践で使えるルールとなるのですが、まずは、リスク(損切り、ストップロス、想定連敗数、ドローダウン)についてを考えるように常に意識することが裁量トレードでも大切なのです。


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